Bilan du mois d’août 2007
Posté par Akuma | Enregistré sous Bilans mensuels
Très peu de trades ce mois-ci et heureusement car la hausse de la volatilité a généré de très nombreux faux signaux.
Le bilan est très positif avec 332 pips de gains.
Maintenant, il me faut nuancer le résultat qui paraît trop beau pour être vrai. Tout d’abord, je n’ai pas indiqué tous mes trades (certains gagnants et d’autres perdants) et surtout le système a montré ses limites.
Un système contrarien fonctionne extrêmement bien lors des trading range et est forcément moins performant lors des phases de tendance. Mais même lors des trends, il y a des phases de correction, il est alors possible de travailler à contre sens même si cela génère de plus petits profits.
Malheureusement, si la tendance est bien marquée (moins de retracements et plus petits), le système génère de trop nombreux faux signaux. C’est ce qui est arrivé ce mois-ci.
Il faut donc rajouter un nouveau filtre… Mais lequel choisir et comment l’appliquer? Car nécessairement, les faux signaux comme quelques bons vont passer à la trappe! Il va donc falloir sérieusement réfléchir à sa mise en place.
Néanmoins, parallèlement à mon trading actuel, je suis en train de mettre en place un système plus classique afin de travailler les tendances.
Le principe de construction et mes conditions sont les suivantes:
- Profiter des petites variations mais sans être gêné par le bruit = lissage des cours.
- Suivre la tendance = lecture facile et plus petit lag possible.
- Déterminer le bon timing = un oscillateur de surachat/survente + de la volatilité.
- Générer de nombreux signaux par jour et par devise = scalping?
- Viser 5 à 6 pips de gains par trade = petit timeframe (quelques ticks, 1 min ou 5 min).
- Bien positionner les stops = le plus serré possible.
- Profiter de la tendance le plus longtemps possible = sorties multiples.
Je ne sais pas si je serais capable de programmer une étude showme* comme je l’ai fait avec le système que j’exploite actuellement, car les conditions que je veux exploiter me paraissent difficiles à programmer pour l’instant.
* Avec Tradestation il est possible d’afficher une analyse technique montrant toutes les occurences de conditions particulières sur l’historique d’une valeur. Par exemple, dans les graphiques que j’affiche sur ce blog, les signaux d’entrées et les stops sont dessinés automatiquement par le logiciel.
Bilan du mois de juillet 2007
Posté par Akuma | Enregistré sous Bilans mensuels
Le bilan est positif avec 121 pips de gains.
Malheureusement, mon trade sur l’euro de fin juin (pourquoi n’ai-je pas mis de stop???) a généré une grosse moins-value pour ce mois. Vouloir avoir raison à tout prix n’est décidément pas la bonne solution!
Non seulement ne pas mettre de stop suppose un capital de trading très important, mais l’impact psychologique d’une grosse perte potentielle sur le trader malgré tous ses backtests en la matière finira souvent par avoir raison de lui.
Et dire qu’il m’aurait fallu attendre quelques jours de plus pour sortir en plus value…
Désormais, j’apprends à réutiliser les stops. Je sais que je ferais encore quelques erreurs ou quelques oublis, qu’ils risquent de me couter cher mais il va bien falloir que je surmonte cette aversion à la perte. Je dois apprendre à accepter de perdre. Cela va être très difficile mais ai-je vraiment le choix?
Le fait d’avoir mis en place un stop automatisé (directement dessiné par tradestation sur les graphiques (études ShowMe)) me permettra de moins me poser de questions et d’être plus efficace.
Bilan du mois de juin 2007
Posté par Akuma | Enregistré sous Bilans mensuels
Le système totalise 309 pips sur le mois de juin.
Manque de confiance ou mauvais feeling, le trade du jour sur le huard a mangé la totalité de mes gains. Le fait de vouloir prendre ma revanche sur la grosse perte du mois de mai avec cette devise me démontre encore une fois qu’il faut trader avec sa tête et non avec ses émotions.
Non seulement, je n’ai pas suivi le système mais j’ai délibéremment utilisé un effet de levier beaucoup plus important que d’habitude. Va falloir corriger cela!
Concernant le système:
Si le pourcentage de réussite reste très élevé (environ 90%), le système démontre également ses limites lors des fortes tendances. Le fait de moyenner une position sur un deuxième signal est une bonne idée et permet d’augmenter (d’environ 30%) le pourcentage de réussite. Par contre, si la stratégie échoue, l’exposition au risque étant beaucoup plus importante, la perte peut vite devenir insupportable.
Il s’agit donc désormais de définir un stop de protection qui donne suffisamment d’amplitude au système pour conserver un haut pourcentage de réussite mais qui permette également de supprimer les grosses pertes lors de tendances trop fortes.
L’utilisation des points pivots comme objectifs ou de certains seuils psychologiques (chiffre rond) peut encore être affinée en optimisant les objectifs de sortie (systématiser les sorties multiples notamment).
Enfin, il s’agira désormais d’adapter mon money management à la volatilité de la devise traitée et non plus seulement au capital détenu.
Concernant la psychologie du trader: (c’est à dire moi!)
Si prendre des pertes paraît logique, le fait de les accepter est beaucoup plus difficile, d’autant que le système a souvent raison. Effet pervers!
Je pense que cette aversion provient d’une absence de stratégie clairement définie lors des évolutions négatives. Si je parviens à résoudre cela, je devrais pouvoir trader beaucoup plus sereinement.
